พลัดถิ่น เคลื่อนไหว เฉลี่ย ซื้อขาย กลยุทธ์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคการเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยหรือการตัดเสียงรบกวนในการซื้อขาย EURUSD ในวันทำการคีย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นการอ่านข้อมูลราคาที่เย็นและมีระเบียบวินัยทิศทางสำหรับความเชื่อมั่นที่ชี้ให้เห็นถึงประเด็นนี้และการตีความข้อมูลดังกล่าวในการเคลื่อนไหวและเป้าหมายในอนาคต . สิ่งนี้ฟังดูง่าย แต่องค์ประกอบสำคัญคือความบริสุทธิ์ของข้อมูลหรือถ้าไม่สามารถทำได้ก็จะไม่สามารถขจัดเสียงรบกวนที่ล้อมรอบการเคลื่อนไหวของราคาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวชี้วัดทางเทคนิคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการซื้อขายระหว่างวันเมื่อแต่ละ pip ​​มีมูลค่ามาก โดยเสียง lsquonoisersquo I donrsquot หมายถึงการตะโกนของพ่อค้านายหน้าและพนักงานขายที่ใช้เพื่อกวนใจนักวิเคราะห์ทางเทคนิคทั่วห้องซื้อขาย แต่เสียงที่สร้างขึ้นโดยการเคลื่อนไหวของตลาดที่ผันผวน - หยุดความสูญเสียที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาเหตุการณ์ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและคำแถลงโดยนักวิเคราะห์สื่อ หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการระบุแนวโน้มคือว่าราคากำลังซื้อขายสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้การครอสโอเวอร์จุดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวกระตุ้นสำหรับการเปิดตำแหน่ง เป็นสัญญาณที่ฉันเคยใช้มาเป็นเวลานาน แต่ Irsquove ได้ปรับตัวเพื่อเลี่ยงการเลียนแบบตลาดที่สร้างสัญญาณผิดพลาดมากเกินไป การปรับตัวนี้คือการเคลื่อนที่ ครั้งแรก letrsquos ได้อย่างรวดเร็วพูดถึงประเภทหลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้: ง่าย - รวมวันที่ที่เกี่ยวข้องหารด้วยจำนวนการสังเกต ดังนั้นข้อมูลแต่ละชิ้นมีสัดส่วนการถ่วงน้ำหนักเท่ากัน มีน้ำหนักมาก - น้ำหนักที่เพิ่มให้กับข้อมูลล่าสุด ในกรณีที่มีค่าเฉลี่ยระยะเวลา 89 งวดสุดท้ายข้อมูลจะถูกคูณด้วย 89 ส่วนที่สองคูณด้วย 88 และที่สามเป็นลำดับสุดท้ายจาก 87 เป็นต้นตัวเลขสุดท้ายจะหารด้วยจำนวนตัวคูณทั้งหมด เลขชี้กำลัง - นี่เป็นรูปแบบอื่นที่ซับซ้อน แต่มีความซับซ้อนโดยมีความแตกต่างกันว่าทุกราคาถูกนำมาพิจารณาด้วยความก้าวหน้าทางเรขาคณิตราคาที่เก่ากว่านั้นให้ความสำคัญน้อยและน้อย ดูรูปที่ 1, 2 และ 3 (แผนภูมิ EURUSD 2 ชั่วโมง) ที่คุณเห็นได้ว่ามีแนวโน้มลดลงใน EURUSD ในช่วงเวลานี้ด้วยการตัดเสียงต่ำและต่ำลง ในขณะที่สัญญาณเริ่มต้นของการร่วงลงที่จุดเริ่มต้นของเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกประเภทจะมีแนวโน้มที่จะเกิดการวิปปิ้งที่เจ็บปวดเมื่อมีการชุมนุมเล็ก ๆ น้อย ๆ ความคิดคือการกำจัดเท่าที่เป็นไปได้จริงการข้ามแบบผิดพลาด แต่ความพยายามในการกรองปกติไม่สามารถสร้างความแตกต่างในเชิงบวกหรือในกรณีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถ่วงน้ำหนักเพิ่มจำนวนของพวกเขา นี่คือวิธีการแทนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยลดสัญญาณรบกวนที่สร้างสัญญาณผิดพลาดเหล่านี้ นี่อาจเป็นจุดดีที่บอกได้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้ในตัวอย่างที่ 1 นี้คือ 89. มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ที่ 20, 50, 100 amp 200 ซึ่งเป็นค่านิยมมากที่สุด แต่ผมเชื่อเสมอว่าความเกี่ยวข้องของฟีโบนักชี ตัวเลขและดังนั้นค่าเริ่มต้นของฉันคือการมองไป 8,13,21,55,89 หรือสูงถึง 144 การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดไม่ได้มาถึงตัวเลขที่เหมาะกับแต่ละสินทรัพย์ แต่ตัวเลขที่สามารถใช้อย่างต่อเนื่องกับผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันโดยไม่มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง . นี้เป็นวิธีการของการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเนื่องจากการซื้อขาย intraday ไม่ได้เป็นทฤษฎีการออกกำลังกาย ย้อนกลับไปยังตัวอย่างด้านบน letrsquos จะแนะนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลอยตัว กราฟในรูปที่ 4 เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนยุค 89 ตามรูปที่ 1 แต่คราวนี้ถูกผลักไปข้างหน้า 21 งวดและคุณสามารถเห็นผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นได้ในทันทีเพื่อการซื้อขาย - การเปลี่ยนแปลงราคาจุดเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อ ๆ ไป แม้ว่าจะหมายความว่าเมื่อการเคลื่อนที่เป็นค่าที่ถูกต้องมีข้อเสียของทริกเกอร์อยู่ในอัตราที่แย่กว่า แต่นี่เป็นมากกว่าการชดเชยด้วยการลดเท็จ ถ้าเราตั้งค่านี้เป็นรูปแบบทางสถิติสำหรับช่วงเวลานี้และใช้ไม่ใช่การค้าด้านบนหรือด้านล่าง แต่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเราจะได้ตัวเลขในตารางด้านบน เห็นได้ชัดจากตัวอย่างนี้ว่าการใช้ Moved Average เป็นเครื่องมือสำหรับการซื้อขายระหว่างวันเป็นอย่างไรบ้างมากกว่าที่ใช้สำหรับ 3 ประเภทอื่น ๆ ในขณะที่ตัวอย่างด้านบนแสดง 2 แผนภูมิรายชั่วโมงวิธีการสร้างแนวโน้มนี้ แต่การลด lsquonoisersquo สามารถนำไปใช้กับช่วงเวลาทั้งหมดจากแบบรายเดือนไปจนถึงแผนภูมิรายชั่วโมงและทำให้ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญกับความแม่นยำในการรับรู้แนวโน้มและการซื้อขาย ในที่สุดให้ดูที่ EURUSD ในแผนภูมิรายวัน (รูปที่ 5) เวลานี้ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (สีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้นเป็น 144 และการแทนที่ (สีม่วงแดง) ใช้กับบรรทัดที่ 2, 34. แน่นอนว่านี่เป็นเครื่องมือสำหรับ traderinvestor ระยะยาว แต่ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายได้ชัดเจน อีกครั้งหนึ่งทั้งสองค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจับแนวโน้ม แต่การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2554 จะลดผลกระทบจากประสิทธิภาพของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆขณะที่ Displaced เกิดขึ้นน้อยลง สรุปได้ว่าผมหวังว่าบทความนี้จะสนับสนุนวิธีการที่ใช้งานมากขึ้น แต่มีความยืดหยุ่นในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการระบุแนวโน้มในวันทำงานและใช้เพื่อการค้าผลกำไรในฐานะวิวัฒนาการของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ถูกย้ายออกไปผมได้พัฒนากลยุทธ์อื่น ๆ ซึ่งในความเห็นของผมมีมาก มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าจะมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าเล็กน้อย แต่มักใช้งานได้ง่ายมาก ให้ดูว่ามีอะไรบ้าง 1. ตั้งค่ากราฟสินทรัพย์โดยใช้กรอบเวลา 1 นาที 2. เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยใช้ระยะเวลา 20 (สีเขียว) 3. เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ได้ 5, -2 (สีน้ำเงิน) 4. เพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนย้ายได้ 10, -5 (สีน้ำเงิน) 1. รอจนกระทั่งค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนที่สีฟ้าตัดกันสีเขียว 2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยของเส้นสีน้ำเงินจะต้องเข้าใกล้สีน้ำเงินเกือบจะเหมือนกับว่าสีเขียวข้ามจุดสีเขียวในจุดเดียวกับสีน้ำเงิน สิ่งสำคัญคือในช่วงก่อนหน้านี้ระยะทางที่กำหนดระหว่างค่าเฉลี่ยของสีน้ำเงินและสีฟ้าอ่อนได้สร้างขึ้น ในทางปฏิบัติเราไม่รวมกรณีที่มีการทับค่าเฉลี่ยสีน้ำเงินและสีน้ำเงินเข้ม คุณสามารถลงทุนได้ดังต่อไปนี้ A. สูง 2 นาทีหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สีฟ้าตัดกันสีเขียวจากด้านล่างไปยังด้านบน ทางเข้าทันทีหลังการปิดเทียนที่เข้าร่วมในสี่แยก B. ต่ำ 2 นาทีหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยตรงกลางสีเขียวจากด้านบนลงล่าง ทางเข้าทันทีหลังการปิดเทียนที่เข้าร่วมในสี่แยก ในภาพลักษณ์นี้ผมได้เน้นย้ำถึงเงื่อนไขที่เหมาะสมในการเริ่มต้นด้วยการลงทุนที่ชะลอตัวและจากนั้นก็ขึ้นกับยุทธศาสตร์ที่สูงขึ้นตามยุทธศาสตร์นี้ ที่คุณสามารถดูฉันรวมสองวงรีซึ่งชี้ให้เห็นสิ่งที่ฉันอธิบายไว้ในจุดปฏิบัติการก่อนหน้า (n. 2) ซึ่งเห็นได้ชัดว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ bleu และแสงสีน้ำเงินจะเคลื่อนห่างออกจากที่อื่น มุ่งไปสู่ค่าเฉลี่ยสีเขียว กรณีที่ทั้งสองค่าเฉลี่ยถูก superposed ซ้ำ ๆ ให้ฉันสงสัยผลดังนั้นดีกว่าที่จะไม่ลงทุน ต่อไปนี้เป็นแนวโน้มทั่วไปที่มักเกิดขึ้นและก่อให้เกิดการลงทุนที่ทำกำไรได้ดีตามกลยุทธ์นี้ ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้กลยุทธ์ให้ดีที่สุดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุดในเวลาที่เหมาะสม อย่าลืมว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแบบไดนามิกและสามารถให้สัญญาณผิด ๆ ได้นั่นคือคุณสามารถเป็นพยานในเวลาจริงได้ว่าการข้ามที่อาจหายไปในเชิงเทียนต่อไปนี้ โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ แต่มีบางกรณีที่ข้ามที่คุณกำลังมองหาหายไปหลังจากการลงทุน ขอแนะนำให้คุณใช้โบรกเกอร์เพื่อให้การลงทุนหมดอายุใน 120 วินาทีนั่นคือ 2 นาที: 24 ตัวเลือก ถ้าคุณสนใจนี่คือเวิร์กสเตชันของฉันบน Netdania โดยการตั้งค่าในลักษณะนี้ฉันสามารถแสดงเนื้อหาที่จะตอบสนองคุณลักษณะที่ฉันกำลังมองหาได้ทันทีและให้สัญญาณการดำเนินงาน ด้วยการดับเบิ้ลคลิ๊กสองครั้งบนกราฟการตั้งค่าที่เหมาะสมตามคำอธิบายข้างต้นฉันจะได้รับการขยายพื้นที่ในทันทีและดูว่าฉันสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้หรือไม่ สำหรับแต่ละกลยุทธ์ฉันบันทึกการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อที่ฉันจะสามารถใช้งานได้ทันที Oscillator ราคา (Oscillator ราคา) (DPO) Detrended Oscillator ราคา (DPO) เบื้องต้น Oscillator ราคา Detrended (DPO) เป็นตัวบ่งชี้ที่ออกแบบมาเพื่อลบแนวโน้มจากราคาและทำให้ ง่ายต่อการระบุรอบ DPO ไม่ขยายไปจนถึงวันที่สุดท้ายเพราะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับปัญหาล่าสุดไม่เป็นปัญหาเนื่องจาก DPO ไม่ใช่ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม แทน DPO ใช้ในการระบุรอบการเพิ่มขึ้นของรอบและความยาวรอบการประมาณการ การคำนวณการเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พิจารณาค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวแบบง่าย 20 วันที่ชดเชย 11 วันไปทางซ้าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่ 10 วันและเฉลี่ยอยู่ที่ 9 วันหลังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในความเป็นจริงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้อยู่ระหว่างช่วงมองย้อนกลับ ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาที่ใช้ในการคำนวณจะอยู่ทางขวาและครึ่งหนึ่งจะอยู่ทางซ้าย แผนภูมิ 1 แสดง SampP 500 ETF (SPY) ที่มี SMA 20 วัน (เส้นสีเขียว) และ 20 วัน SMA ชดเชย 11 วัน (เส้นสีชมพู) ค่าสิ้นสุดจะเหมือนกัน (106.84) แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวสีชมพูจะสิ้นสุดลงในวันที่ 27 ตุลาคมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สีเขียวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของแผนภูมิ แจ้งให้ทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ศูนย์กลาง (สีชมพู) ใกล้เคียงกับพล็อตที่แท้จริงมากขึ้น อะไรคือตัววัดค่า DPO (Oscillator Price Detrended Price Oscillator) วัดความแตกต่างระหว่างราคาในอดีตและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โปรดจำไว้ว่า DPO จะย้ายตัวเองไปทางซ้าย ตัวบ่งชี้จะแกว่งตัวเหนือศูนย์เนื่องจากราคาเคลื่อนตัวเหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ได้ แผนภูมิ 2 แสดง SampP 500 ETF (SPY) ที่มีการเคลื่อนที่เฉลี่ย 20 วัน - ย้าย - 11 วัน DPO 20 วันจะปรากฏในหน้าต่างตัวบ่งชี้ สังเกตว่า DPO เป็นบวกเมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่และเป็นลบเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ได้ แม้ว่าตัวบ่งชี้นี้จะเป็นแบบคลาสสิก oscillator แต่ก็ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสัญญาณโมเมนตัม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ได้ถูกตั้งค่าไว้ในอดีตและนั่นคือเหตุผลที่ DPO แสดงในอดีต แม้จะมีการกระจัดนี้ยอดและเสด็จพระราชดำเนินของ DPO สามารถใช้เพื่อประเมินความยาวของรอบได้ DPO กรองแนวโน้มที่ยาวขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่รอบที่สั้นกว่า แผนภูมิ 3 แสดง Nasdaq 100 ETF (QQQQ) กับ DPO (20) ในหน้าต่างตัวบ่งชี้ เมื่อดูที่ยอดเขาและเสี้ยวเราจะเห็นรอบระยะเวลา 20 วันโดยมีระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคม มีประมาณ 20 วันระหว่างระดับต่ำสุดเหล่านี้ รอบพลาดในต้นเดือนมกราคม การ Shift หรือไม่ Shift คุณสามารถแทนที่ Detectors Price Oscillator (DPO) ด้วยการเลื่อนแนวนอนไปทางขวา หากตั้งค่า DPO ไว้ที่ 20 ให้เปลี่ยนระยะเวลา 11 ครั้งเพื่อกำหนดให้สอดคล้องกับราคาล่าสุด หมายเลขรางนี้มาจากสูตรที่ด้านบน (202 1) 11 ขณะที่การขยับอาจดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี แต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถเอาชนะจุดประสงค์ของตัวบ่งชี้นี้ซึ่งก็คือการระบุวงจร แม้จะมีการกระจัดเป็นบวกความผันผวนของ DPO ไม่สามารถแข่งขันได้ดีกับราคา ในตัวอย่างด้านล่างค่าสุดท้ายสำหรับ DPO (20,11) ยังคงอิงตามการปิด 11 วันที่ผ่านมาและค่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สังเกตเห็นว่า DPO พลิกกลับเป็นลบเนื่องจากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ศูนย์กลาง 11 วันที่ผ่านมา (กล่องสีส้ม) DPO ไม่ตรงกับการกระทำของราคาในปัจจุบัน ในทางตรงกันข้ามกับ DPO ราคาในช่วง 12 วันที่ผ่านมาต่ำกว่า EMA 20 วัน ออสซิลเลเตอร์ราคาร้อยละ (PPO) เหมาะสำหรับระบุระดับซื้อและขายมากเกินไป PPO (1,20,1) แสดงความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 20 วันตามปกติ เงื่อนไขที่เกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ห่างไกลจาก EMA 20 วันของพวกเขา ข้อสรุป Oscillator ราคา Detrended แสดงความแตกต่างระหว่างราคาที่ผ่านมาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆ ในทางตรงกันข้ามกับออสซิลเลเตอร์ราคาอื่น DPO ไม่ใช่ตัวบ่งชี้โมเมนตัม แต่ถูกออกแบบมาเพื่อระบุวงจรที่มียอดและราง รอบสามารถประมาณโดยการนับระยะเวลาระหว่างยอดหรือ troughs ผู้ใช้สามารถทดสอบกับการตั้งค่า DPO ที่สั้นและยาวขึ้นเพื่อหาข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด DPO และ SharpCharts Oscillator ราคาที่กำหนด (DPO) สามารถดูได้จากรายการตัวบ่งชี้ที่ SharpCharts พารามิเตอร์ดีฟอลต์คือ 20 งวด แต่สามารถปรับเปลี่ยนตามหาวัฏจักรได้ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มพารามิเตอร์อื่นโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เครื่องหมายจุลภาคบวกตัวเลขบวกจะเลื่อนตัวบ่งชี้ไปทางขวา DPO สามารถวางไว้ด้านบนด้านล่างหรือด้านหลังพล็อตราคา คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสดของ Oscillator ราคาที่ถูก detrended สแกนเนอร์ที่แนะนำไม่เหมาะสำหรับการสแกนเนื่องจากตัวบ่งชี้จะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ชดเชย DPO 20 วันมีความสัมพันธ์กับราคา 11 วันที่ผ่านมาซึ่งไม่เหมาะสำหรับการสแกน DPO ยังขึ้นอยู่กับระดับสัมบูรณ์และทำให้ยากสำหรับวัตถุประสงค์เปรียบเทียบ หุ้นทั้งหมด 100 หุ้นจะมีช่วงของ DPO ที่กว้างกว่าหุ้นจำนวน 20 หุ้น Google ซื้อขายกันในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ระดับ 590 เหรียญต่อหุ้นโดยมี DPO ประมาณ 21. อินเทลซื้อขายรอบ 20.5 ในต้นเดือนมกราคมโดยมี DPO ประมาณ 0.20 ซึ่งต่ำกว่ามาก DPO ลดลงเนื่องจาก Intel มีราคาที่ต่ำกว่า Google มาก การศึกษาเพิ่มเติมการวิเคราะห์ทางเทคนิค Charles Kirkpatrick amp Julie R. Dahlquist